От автора

Сергей Янышев

Телеграм-канал проекта — @w2w_portfolio

Рад приветствовать Вас на моём сайте!

Меня зовут Сергей. Начну с того, почему вообще появился этот ресурс. Задумывался он не как витрина, а как механизм контроля — мне нужно было видеть, что происходит с ботами прямо сейчас, держать отчётность в одном месте и вовремя замечать сбои. Потом стало ясно, что накопленный опыт может пригодиться не только мне, и страницы стали открытыми. Но давайте по порядку.

С чего всё началось

Первый депозит я открыл в 2003 году, сразу после института, — на «Альпари». Работал не только на валютном рынке: торговал на ММВБ через БКС акциями, фьючерсами и опционами. Сейчас торгуют только алгоритмы, а я их пишу.

Почему я перестал торговать руками

Учился я всерьёз и подолгу. И научился — освоил не одну торговую систему, разобрался в механике, понимал, что делаю и почему. Не помогло.

Дело было не в знаниях. Я лудоман. Мог неделю идти по правилам, а потом за один вечер сломать всё, что построил: передержать, добавить к убытку, войти вне системы. Знания при этом никуда не девались — они просто переставали иметь значение.

Долго не признавался себе в этом, искал причину в системе, в брокере, в разметке — в чём угодно. Когда наконец признал, стало легче: у проблемы появилось имя, и с ней можно было что-то делать.

Откуда взялся подход

Сначала были курсы, бесплатные и платные, — этот период растянулся лет на десять. Из него я вынес простую мысль: освоение торговой системы в общем потоке требует очень много времени, а без менторства — с проверкой и указанием на ошибки — практически невозможно. С 2016 года я перешёл на персональные обучения — напрямую у создателей стратегий, у людей, которые сами по ним торговали, а не пересказывали чужое. Таких обучений набралось пять. Опыт постепенно складывался, и в какой-то момент стало ясно: всё это можно описать правилами и посчитать. Так появилась идея первого алгоритма.

Мышление, которое сейчас лежит в основе моих ботов, пришло из опционов — биржевых, настоящих. Прошу не путать с так называемыми «бинарными опционами»: общее у них только слово. В настоящих опционах нельзя работать угадыванием направления — приходится считать вероятности, распределения и математическое ожидание, а решение принимать не по тому, куда «пойдёт рынок», а по тому, окупается ли риск на длинной дистанции.

Между идеей и работающим ботом раньше стояло программирование, и для многих это был непреодолимый барьер. Сегодня, с развитием ИИ, написать торгового робота стало посильной задачей даже для человека, далёкого от кода. Мне при этом здорово пригодилось олимпиадное программирование юности — не думал, что оно когда-нибудь понадобится.

Почему алгоритмы

Решение простое по формулировке и небыстрое в исполнении: убрать себя из процесса. Не «научиться дисциплине» — я пробовал, — а сделать своё участие в сделках технически невозможным. У алгоритма нет эмоций: он не отыгрывается, не двигает стоп и не входит вне правил.

Опыт ручной торговли при этом не пропал — он весь ушёл в код. То, что я понял про рынок за эти годы, теперь исполняется без меня. Работа изменилась полностью: я не смотрю на графики, а проверяю гипотезы на истории, считаю просадки и отбрасываю то, что не проходит проверку.

Почему здесь столько про риск

Из этого и вырос уклон страниц: здесь гораздо больше про риск, вероятности и просадки, чем про доходность. Не потому, что доходность неважна, а потому что она — следствие. Если система не разваливается на плохом отрезке, прибыль появится сама; если разваливается, никакие проценты не помогут.

Поэтому я показываю не только лучший сценарий, но и худший: как глубоко счёт проседал, сколько это длилось, что было бы при другом порядке сделок и в какой момент торговля останавливается по регламенту. Мне кажется, именно это стоит смотреть до того, как принимать решение.

Для кого этот сайт

Отвечу прямо: для инвесторов, у которых уже есть портфель и которые сознательно держат в нём долю высокорисковых активов. Не для тех, кто ищет замену зарплате или хочет удвоить последнюю тысячу. Таким здесь будет плохо, и лучше сказать это сразу, чем через полгода.

Причина не в снобизме, а в арифметике. Доходность и просадка — одно и то же явление с разных сторон: портфель, давший 983% за пять лет, в худший момент стоил на 22.6% меньше, чем накануне, и дольше всего не возвращался к максимуму 68 дней. Для того, у кого это часть распределения, такая яма — рабочий эпизод. Для того, у кого это всё, — повод выйти на дне.

А выход на дне — главный риск подписки, и он не в стратегии, а в решении подписчика. Поэтому горизонт здесь измеряется годами, а не месяцами: за месяц система не успевает показать ни лучшее, ни худшее. Если вы готовы пройти трёхмесячную яму, не трогая позицию, — мы с вами говорим об одном и том же.

Что я делаю со своими деньгами

Теми же алгоритмами торгую собственные средства — это не витрина для чужих денег. Прототип торгует с апреля 2026 года на небольшом счёте, а с июня его история открыта публично — сигнал W2W на MQL5. В сентябре я запустил на Tickmill свой первый портфель из алгоритмов, чтобы он начал собирать живую статистику — она открыта на странице Результаты. Выключать его не планирую: смысл именно в том, чтобы система отработала длинную дистанцию без моего вмешательства.

Tickmill выбран не случайно: я работаю с ним больше десяти лет, пробовал многих. На выбор повлияли их подход к копированию сделок и репутация.

Зачем я открыл стратегию

Вопрос законный, и на месте инвестора я задал бы его первым: если система работает, зачем автору чужие деньги. Отвечаю по пунктам.

Копирование не отнимает у меня результат. Сделки подписчиков исполняются на их собственных счетах и не делят мой объём. Предел, за которым копии начинают мешать исполнению, посчитан и назван: около 10 миллионов долларов суммарного капитала подписчиков, расчёт — на странице Как подключиться. До этой границы новый подписчик не меняет ничего ни для меня, ни для остальных.

Вознаграждение берётся с прибыли и только с неё. Это второй заработок поверх первого, а не замена ему: свои деньги я веду теми же алгоритмами и в тех же сделках. Интересы совпадают там, где им и положено, — я зарабатываю тогда же, когда и вы.

И третья причина, менее очевидная. Публичность — это дисциплина. Когда числа выкладываются каждую неделю, а все сделки лежат отдельным файлом, тихо поменять правила после неудачной полосы уже нельзя. Для человека с моей историей это не мелочь: участие в сделках я убрал кодом, а публичный счёт убирает соблазн вернуться к ручному управлению.

Почему подписка открыта с первого дня реальной торговли

Обычный совет звучит так: подожди год живой торговли, тогда и решай. Я не буду делать вид, что этот год что-то доказал бы.

Живой счёт отвечает на три вопроса, и все три — быстро. Делает ли программа именно то, что записано в расчёте. Сколько на самом деле стоит исполнение — спред, проскальзывание, разрывы. Не ломается ли всё это при перезапусках, обрывах связи и в новостные минуты. Ответы видны за недели, а не за год.

А на вопрос «что будет дальше» живой счёт не отвечает вообще. Рынок может сменить характер завтра — одинаково после пяти лет расчёта и после года реальной торговли. Год живого счёта не уменьшает этот риск: он лишь добавляет к пяти годам истории шестой, вчетверо короче остальных.

Напоследок

Этот сайт я буду вести дальше независимо от того, что покажет счёт. Плохие недели останутся на виду вместе с хорошими — иначе всё написанное выше про риск ничего не стоит. Если система однажды упрётся в порог остановки, здесь появится и это: с датой, цифрами и разбором.

Если после всего прочитанного остались вопросы — пишите, отвечу. Вопросы вида «а что будет, если…» самые полезные: добрая половина того, что есть на этих страницах, появилась потому, что кто-то спросил, а ответа не нашлось.

И о названии. w2w — это The Way to Wealth, брошюра Франклина 1758 года, из которой взят эпиграф на первой странице. Удачи он желал прилежным, поэтому и я пожелаю не удачи, а прилежания: стоп на каждой сделке, пороги, назначенные заранее, и терпение дождаться, пока длинная дистанция сделает своё. Остальное здесь будет видно — в цифрах, каждую неделю.

Сергей