w2w — алгоритмический портфель

Diligence is the mother of good luck.

Прилежание — мать удачи.

Бенджамин Франклин, «The Way to Wealth», 1758

Два алгоритма торгуют по разным правилам входа на тринадцати инструментах. Риск на каждой сделке фиксирован, всё считается в процентах депозита. Решения по сделкам принимает код — вмешаться в них вручную нельзя. Почему так устроено, рассказываю на странице Автор.

риск 1% на сделкувсё в процентах депозита Tickmill13 инструментов, 2 алгоритма

Деньги остаются на вашем счёте. Вы никому их не передаёте и не переводите: подписка на копирование повторяет сделки на вашем собственном счёте у брокера. Отключить её, изменить размер копии или закрыть позиции вы можете сами и в любой момент. Вознаграждение берётся процентом от прибыли и только с неё — нет прибыли, нет вознаграждения.

итог за 5 лет+983% в среднем 196% в год, без реинвестирования и до вознаграждения
Профит-фактор1.5 на 1 потерянный — 1.5 заработанных
Просадка22.6% по средствам; 18.1% по закрытым сделкам
Средний RR2.39 выигрыш 2.35% против убытка 0.98%
Сделок3 291 658 в год, 38.4% прибыльных
Лет в плюсе5 / 5 08.2021 — 08.2026

Это расчёт на пятилетней истории, а не результат реальной торговли. Старт реальной торговли — 7 сентября 2026 года. Как получен расчёт и что от него остаётся при худшем стечении обстоятельств — на странице Бэктесты; что происходит на живом счёте — на странице Результаты.

Чем отличаются алгоритмы

Различие в том, по какому сигналу открывается сделка. Механика риска у них общая — она описана следующим разделом.

Алгоритм 1Входит против ложного пробоя. Цена пробивает вчерашний максимум или минимум, не закрепляется за ним и возвращается обратно — вход в сторону возврата. Не больше двух сделок в день по инструменту, к концу торгов позиция закрывается принудительно.
Алгоритм 2Входит против выдохшегося движения. После импульса цена откатывает и показывает разворотный признак — вход против импульса.

Обе логики контртрендовые, и это стоит знать: по своей природе они друг друга не страхуют — теоретически возможен рынок, где обе окажутся не на той стороне. Их независимость не следует из устройства, она измерена: корреляция результатов −0.13, убыточные дни совпадают не чаще, чем совпали бы случайно, и за пять лет не нашлось ни одного месяца из 61, когда оба алгоритма были бы в минусе.

Как устроена торговля

Механика одинакова у обоих алгоритмов и не меняется от сделки к сделке.

параметркак устроено
Стоп-лоссВыставляется на каждой сделке при открытии, рассчитывается от текущей волатильности инструмента. Сделок без стопа нет.
Выход из позицииТейк-профит фиксированный, задан заранее для каждого инструмента как кратное риску: позиция закрывается по достижении, цель не «двигается» вслед за ценой. Кроме того, у Алгоритма 1 есть выход по времени — позиция принудительно закрывается к концу торгового дня, а если сессия инструмента заканчивается раньше, то до её закрытия, пока в рынке есть ликвидность. Поэтому он не переносит сделки через ночь. У Алгоритма 2 выхода по времени нет: позиция живёт до стопа или тейка.
Размер позиции1% депозита на сделку. Лот подбирается под ширину стопа: чем дальше стоп, тем меньше объём. Поэтому убыток по стопу — всегда 1% депозита, каким бы широким стоп ни оказался.
Усреднение, сетки, мартингейлНе применяются. Убыточная позиция не доливается и не переворачивается — закрывается по стопу.
Позиций на инструментУ каждого алгоритма — одна: пока его сделка открыта, новых входов по этому инструменту он не делает. Алгоритмы независимы, поэтому на одном инструменте могут одновременно оказаться две позиции, в том числе разнонаправленные.
Время удержанияАлгоритм 1 — в среднем 3.6 часа, дольше суток не держит ни одной сделки. Алгоритм 2 — в среднем 10 часов, 29% сделок переносятся через ночь.

Фиксированный стоп означает, что убыток одной сделки ограничен 1% депозита. Исключение — ценовой разрыв на открытии рынка: если цена перепрыгнет уровень стопа, потеря окажется больше расчётной. Алгоритм 2, переносящий позиции через ночь, этому риску подвержен, Алгоритм 1 — почти нет.

На каком этапе проект

Это дебют стратегии на площадке. Расчёт на истории есть, живая статистика только начинается (Результаты) — и именно её накопление сейчас главная задача. Цель ближайшего года: набрать полноценную статистику реальной торговли, которую можно предъявить не на словах, а выгрузкой с площадки.

Первый год вознаграждение ниже рыночного — по запросу. Обычная ставка за копирование — 25–30% от прибыли, публичная оферта стоит 30%. Но пока история на реальном счёте только копится, брать полную ставку со всех я не считаю правильным: первый год после запуска, до 7 сентября 2027 года, ставку 20% я даю по запросу — отдельной ссылкой на подписку. Условия действующей подписки после оформления не меняются: кто вошёл на 20%, остаётся на 20% и после того, как год кончится.

Работа над системой продолжается. Набор инструментов не заморожен: каждый новый проходит тот же отбор — проверку на устойчивость по двум половинам истории, контроль на случайность, оценку издержек исполнения. Что не проходит — не добавляется, даже если выглядит прибыльным. В разработке третий алгоритм с независимой логикой входа.

Каждое расширение набора уменьшало просадку портфеля, а не увеличивало: инструменты подбираются так, чтобы они теряли в разные периоды. Это и есть смысл добавления новых — не столько рост доходности, сколько сглаживание провалов.

Куда смотреть дальше